Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD. Таким образом, пересечение основной линией сигнальной показывает изменение тренда основной линии. «9» получается из расчета более медленной линии, например сигнальной линии. Эта линия является результатом экспоненциальной скользящей средней за 9 периодов, построенной на более быстрой линии MACD.

Сигнальной линии (в начале апреля); и наоборот, медвежий сигнал вызывается падением линии MACD ниже сигнальной линии (середина июня). Обратное верно для сигнала на продажу (конец февраля). Неспособность преодолеть нулевую линию является убедительным доказательством изменения рыночных настроений (начало https://boriscooper.org/macd-indikator-kak-polzovatsya-opisanie-i-strategii/ июля). Последним компонентом графика MACD является гистограмма, которая определяется путем вычитания сигнальной линии из линии MACD. Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного.

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот. Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками. Если график цены пересекает скользящую сверху вниз, и гистограмма пересекает свою скользящую в этом же направлении, открывается сделка на продажу. В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу. Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления). Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы.

Сигнальная линия представляет собой простую скользящую среднюю от быстрой. Соответственно, период сигнала – это длина вычисляемой скользящей средней. В сравнении со Стохастиком MACD считается более полезным на трендовых рынках. В то же время осциллятор показывает лучшие результаты при боковом движении рынка. В качестве альтернативы мы можем использовать дополнительное условие – смену наклона быстрой линии.

Используйте MACD в качестве трендового фильтра для входа в рынок

Вторая называется сигнальной линией и представляет собой сглаженную экспоненциальную среднюю от MACD. MACD называют осциллятором (лат. «качаюсь»), поскольку он показывает скорость движения цены и позволяет наметить определенные циклы спада и подъема на рынке. Благодаря этому трейдеры могут прогнозировать смену тренда в ближайшее время. 3) Автор отмечает, что сигнал для отработки дивергенции не обязательно должен появляться лишь при пересечении гистограммой нулевой зоны. Сигнал на покупку возникает, когда гистограмма находится ниже нулевой линии и просто прекращает свое снижение – т.е формирует менее отрицательный столбец, чем предыдущий.

• На втором месте стоит пересечение сигнальной линии MACD.
• Fusion Mediaнапоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна.
• Речь о дивергенции как о расхождении между динамикой цены и MACD.
• По умолчанию используется значение 12, которое на часовом графике даёт интервал в половину торговых суток, на четырёхчасовом, соответственно, двум дням.
• В альтернативном варианте может рассматриваться гистограмма.
• Считается, что лучшие результаты можно получить на графиках от H1 и выше.

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей. Основной вариант использование MACD — дожидаться пересечения линий.

Описание сигналов индикатора MACD

Но помните, что большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Это означает, что пересечение линий MACD будет показывать слишком много ложных сигналов, которые приведут только к убыткам. В зеленом прямоугольнике вы видите случай, когда быстрая линия MACD находится на относительно большом расстоянии от красной сигнальной линии. MACD перепродан, когда линия MACD проходит значительное медвежье расстояние от сигнальной линии. В этом случае мы ожидаем, что цена исчерпает себя и перейдет в бычью фазу.

Цена достигает структурной области на графике (горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней). Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить текущий тренд на старшем таймфрейме, а затем торговать в его направлении. В то же время MACD не только замедляется, но и начинает расти, создавая бычью дивергенцию. Впоследствии появляется бычье пересечение линий MACD. Здесь можно было открыть сделку на основании этого сигнала. Однако здесь у вас скорее всего сработал бы стоп-лосс.

Как правильно использовать гистограмму MACD для определения разворота?

С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точка выхода). Поэтому не стоит полагаться только на индикатор MACD. Многие торговые системы предполагают получения сигналов сразу от нескольких инструментов.

Пересекающая сигнальную линию быстрая кривая индикатора говорит о зарождении нового тренда. В этот момент создается возможность для удачного входа в рынок. На графике цены выше синей чертой отмечены локальные минимумы, каждый из которых меньше предыдущего. По аналогии, на графике MACD я соединил синей линией минимумы диаграммы. Так как линия на графике цены направлена вниз, а на индикаторе вверх, а сам сигнал происходит в рамках нисходящей тенденции, то мы можем говорить о наличии бычьей дивергенции, т.е.

Совместное использование с другими индикаторами

Это используется в том случае, когда нужно в совмещать в одном окошке сразу два или более индикаторов. Такой подход позволяет сэкономить место в рабочей области, особенно актуально при не очень большом мониторе. Finviz предоставляет исчерпывающую информацию для анализа рынка ценных бумаг как для внутридневной, так и для долгосрочной торговли. Однако, практика его применения показывает, что и сегодня он даёт трейдеру достаточно надежные торговые сигналы. MACD не предназначен для использования со скальперскими стратегиями, по этой причине лучше выбирать для работы с ним достаточно крупные таймфреймы. В свое время данная торговая система снискала популярность у многих трейдеров, и поэтому на ее основе был создан торговый советник MACD Stochastic.

Синим овалом на графике отмечен участок, где красная быстрая линия снизу вверх пересекает медленную. Открытие позиции происходит в момент перехода гистограммы в положительную зону (синяя черта). Красной линией отмечен стоп-лосс, расположенный чуть ниже ближайшего минимума. Синим кружком на четырехчасовом графике S&P 500 отмечен момент пересечения сигнальной кривой линией MACD снизу вверх и переход гистограммы в положительную зону. Вход в рынок осуществляем на первом положительном столбце гистограммы (синяя линия). В области, отмеченной синим кружком, отчетливо наблюдается пересечение быстрой и медленной линий.

Индикаторы уровней Форекс

Обратите внимание, что признак разворота появился с небольшим запаздыванием. Линия МАКД у индикатора является графическим результатом расчета разницы между базовыми быстрой и медленной EMA. В первоначальном варианте она отображалась в виде кривой. Современная же версия индикатора отображает её в виде кривой, а разницу между линиями – в виде диаграммы. Во избежание путаницы надо сказать, что это не та дивергенция скользящих средних, на которой строится MACD и которая говорит о силе тренда. Речь о дивергенции как о расхождении между динамикой цены и MACD.

MACD перекуплен, когда линия MACD проходит относительно большое расстояние от сигнальной линии. В таких случаях мы ожидаем, что бычье движение исчерпает себя после сильного роста и появления медвежьего движения. Индикатор MACD обычно располагается внизу торгового графика, в отдельном окне. Данный индикатор является относительно простым в использовании инструментом, однако крайне важно полностью понять его, прежде чем пытаться торговать с использованием его сигналов.

При ведении торговли на рост рынка параметры 26 и 12 заменяются на 17 и 8 соответственно. Такие настройки были рекомендованы самим автором индикатора для торговли на фондовом рынке. Множество трейдеров также успешно используют MACD на срочном рынке и Forex не изменяя при этом стандартных параметров. В этом случае перед глазами будет обычный МАКД и тот, в котором мы что-то меняем. Основное преимущество заключается в том, что есть возможность прямого сравнения поведения индикатора в каждой конкретной торговой ситуации. Данный параметр используется в том случае, когда в одно и то же окошко индикатора помещается не один, а сразу несколько.

МАКД хорош на длинных таймфреймах, а RSI неплохо работает на коротких. По аналогии с другими инструментами технического анализа, МАКД обладает своими сильными и слабыми сторонами. Ниже я сравню его с популярными техническими инструментами, опишу преимущества перед ними и недостатки, а также затрону тему совместного использования индикаторов. В поисковой строке набираем слово macd и ставим галочки в появившихся окошках.

В: Является ли RSI более надежным, чем MACD?

Если вы будете полагаться только на данным одного индикатора, то у вас будет очень много необоснованных сделок, в независимости от того используете вы дивергенцию, пересечение линий или еще что-то. Однако, в тот же самый период индикатор MACD показывает рост. Это могло дать повод задуматься о закрытии коротких позиций и готовиться к покупкам. Наглядно увидеть ситуацию вы можете из часового графика ниже. Первая называется MACD и рассчитывается путем вычитания длинной экспоненциальной средней из короткой. Обычно в качестве первой выбирается 26-дневная, а в качестве второй 12-дневная.

MACD пересечение скользящих средних

Если сигнальная линия пересекает линию MACD сверху вниз, то это момент для покупки, если наоборот, то для продажи. Соответственно на гистограмме такое пересечение будет отражено в виде перехода столбиков через нулевую отметку. Обычно такой метод лучше работает при наличии сильного тренда. Также гистограмма имеет свойство пересекать нулевую линию – это происходит, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются. Линия MACD над сигнальной линией – столбцы гистограммы будут выше нулевой отметки.

Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира. Затем в открывшемся окне обратите внимание на меню в левом верхнем углу. Здесь выберите пункт «Технические индикаторы», затем «MACD» и в окне справа укажите параметры. Для примера при помощи ползунков я указал диапазон значений, по которым хочу отфильтровать котировки ценных бумаг.

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок. После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС. Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций.

Альтернативным вариантом является автоматизированный расчет параметров в Excel таблице. По этой ссылке вы можете скачать MACD индикатор в виде шаблона или пользоваться таблицей онлайн. Если вы никогда не работали с Google-таблицей, то краткую инструкцию можно найти здесь, на примере калькулятора расчета полос Боллинджера. Поэтому при использовании MACD инвесторы часто прибегают к дополнительным техническим индикаторам, например RSI, DMI или Осциллятору Чайкина. Избежать этого помогает третий элемент графика MACD — гистограмма.